FX分析ツール「ボリンジャーバンド」について説明しよう | キュレーションメディア

FX分析ツール「ボリンジャーバンド」について説明しよう

ここ数日大きな動きが無かった為替相場が円高に動き始める、あるいは、円高から円安へとトレンドが変わる。
為替相場の動き始めるタイミング、トレンドが転換するタイミングを予測できると、FXの勝率は大幅にアップしますね。

為替相場のチャートが上げトレンドに入る最初のタイミングや、下げトレンドへ転換するタイミングを分析するツールがボリンジャーバンドです。

ボリンジャーバンドとは

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http://fx-halsys.com/trade/bollingerbands-squeeze/

テクニカル分析の方法の一つ。チャート上で、移動平均線の上下に標準偏差の値の線を引いて作成する。上下の線は、その内側に値が収まる確率が高いことを示すので、値が線を越えることを、内向きに反転するサインとする。

1980年代に米国の投資家ジョン=ボリンジャーが開発。株式や為替の変動予測に使われている。

https://kotobank.jp/word/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89-631636#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89

比較的新しいテクニカル分析方法ですが、非常に理論が優れているため多くのFXプレーヤーが参考にしている手法です。

ボリンジャーバンドの計算式

ボリンジャーバンドの計算式は以下の通りです。

標準偏差:σ(シグマ)
=√(n×n日間の終値の2乗の合計?n日間の終値の合計の2乗)/(期間×(期間?1))

±1σライン・・・移動平均線の数値±標準偏差
±2σライン・・・移動平均線の数値±2×標準偏差
±3σライン・・・移動平均線の数値±3×標準偏差
※移動平均線及び標準偏差に用いる期間は9日、20日、25日などが用いられています。

http://allabout.co.jp/gm/gc/14388/

計算式はかなり難しいのですが、覚える必要はありません。
ですが、標準偏差の理屈だけは頭に入れておきましょう。

ボリンジャーバンドの基礎 標準偏差

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http://kabu.com/investment/guide/technical/06.html

標準偏差はデータがその平均値よりもどれぐらい散らばっているのか(離れているのか)ということを表したものです。

テストの点数を例にもう少しわかりやすく説明してみます。

AテストもBテストも平均点は同じ50点です。
ただし、Aテストの方が平均点前後の点数を取る人が多かった。つまり、50点の平均点の近くの点数を取っていた。
これをマーケット的に見ると 移動平均の近くの値で推移している、つまり、安定的であるということです。

Bテストの方は、平均点は50点ですが、良くできた子供もいれば、点数の極端に悪かった子供もいるということです。

http://kabu.com/investment/guide/technical/06.html

平均点から68%の範囲内を標準偏差と言います。

偏差値の計算と同じ統計学がベースです

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http://www.gaitameonline.com/academy_chart02.jsp

受験勉強の偏差値で表わすと、+1σは偏差値60、+2σは偏差値70、+3σは偏差値80になるそうですから、為替レートが+2σや+3σに達するのが、統計学的に見ると、かなり珍しいケースだということが実感できるでしょう。つまり、正規分布の考え方に立つと、「ボリンジャーバンドの±2σ線を越える確率はおよそ4%に過ぎず、いずれ平均値のほうに戻ってくるだろう」と予想することができるわけです。こうした「逆張り」(一定方向への行き過ぎが修正されて反対方向に戻る動きに賭ける投資行動)がボリンジャーバンドの基本といえます。

http://www.gaitameonline.com/academy_chart02.jsp

ボリンジャーバンドの特徴

ボリンジャーバンドはリスクの範囲を示します。

株価はボリンジャーバンドの中で推移することが原則です。そのバンドから逸脱する株価は、売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナルとなります。
株価がボリンジャーバンドを逸脱する時は相場の前提条件に大きな変化があったり、突発的事象がある場合があります。またトレンドに大きな変化の可能性もあります。
ボリンジャーバンドの収縮状態が長く続き、その後株価がバンドを突き抜けると、トレンド転換の可能性が高いといえます。
ボリンジャーバンド自体がトレンドとなり上値抵抗線や・下値支持線を示します。

http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/bori.html

ボリンジャーバンドの間隔が小さい時はボックス圏で相場が動き、ボリンジャーバンドの間隔が広がると新たなトレンドが始まるタイミングを示唆します。
相場に参加している参加者のポジションも読み取る事ができます。
トレンドが傾くと参加者心理は不安要素が強くなり、相場が荒れる傾向が強くなります。

ボリンジャーバンドは融通性が高い

ボリンジャーバンドはバンド幅がダイナミックに変化するため、単一のパラメータで全ての通貨ペア、時間枠に対応することが可能です。ダイナミックに変化させるため、ボリンジャー氏は著書の中で「20日単純移動平均線の上下に±2σ(シグマ、標準偏差)のラインで構成されるバンドを表示させる」と述べています。具体的な計算式には触れませんが、標準偏差を使うことで、一定期間(20日間)におけるデータの集まり(それぞれの終値)が平均値からどれくらい散らばっているのかを考慮したバンドを表示することが出来るわけです。

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/fx/msfx_tech/0001.html

融通性が高いので様々な通貨ペアの分析に利用できるのが、多くのFXトレーダーに愛されている理由と言えます。

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